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Pepperstone激石外汇:模拟日内波动

Pepperstone激石外汇资讯:使用波动率作为交易的主要指导。
在关于使用波动率作为交易中心指南的说明中,我谈到了某些变量和指标,这些变量和指标用于了解任何工具当天的预期波动。我已将其放入表格中供客户使用,希望能提供一些见解。
 
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问题的关键是我想了解当日价格走势可能开始看起来“疲倦”的区域,并且我们看到该波动被限制的可能性更高。这对于均值反转和识别可能被认为是极端的区域很有用。
 
当然,如果有新闻,那么这些级别可以立即打开,这就是为什么我们总是在已知事件风险发生之前对其进行评估。实际上,该模型具有隐含的波动性元素,而不是仅仅采用已实现的波动率(统计事实-布林带/ ATR等),有助于形成我的理解-因为这是市场在对预期走势做出判断,而不仅仅是我的看法。我通过评估我从彭博社获得的每日期权“跨行”价格来获得隐含的举动。
 
“日内还原”级别
我认为隐含的(选项)随R2 / S2一起移动并加权,尽管我希望对其进行调整以将S2 / R2和R3 / R3混合在一起。上或下布林带的水平附近需要额外考虑。这将为我提供“日内恢复”列中的级别。
 
跟随资金流向
我查看价格是否高于/低于5天EMA,5天EMA趋势的方向以及价格是否高于/低于支点。这提供了对潜在短期价格方向的理解。如果我看到所有三个变量的一致性,那么它提供了ST上升或下降的预期-例如,对于USDJPY,我看到5天均线正在走高,价格也高于该均值且高于PP –这三个都是一致性/协议,并且该概率有利于在运行模型时测试上行限制。

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这不仅意味着回撤,而且如果我要持仓,我可以用它来定义我的风险,从而确定仓位规模。
 
我将对这些更改进行回测并报告。但是,我想我会分享,这只是我们如何在交易计划中创建结构的一个示例。如果客户觉得有用,很高兴持续分享。

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