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CoT交易者承诺报告-外汇交易策略

FX-ECN外汇: CoT交易者的承诺报告是商品期货交易委员会(委员会或CFTC)发布的,以帮助公众了解市场动态。具体来说,COT报告提供了每个星期二的期货和期权市场未平仓合约的明细,其中20个或更多的交易商持有的头寸等于或高于CFTC确定的报告水平。

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COT报告基于报告公司(FCM,清算会员,外国经纪人和交易所)提供的头寸数据。尽管头寸数据是由报告公司提供的,但实际交易者的类别或分类是基于交易者在CFTC 401表格上自行报告的主要业务目的,因此CFTC员工需要对其合理性进行审查。2CFTC员工不知道交易者持仓的具体原因,因此该信息不影响交易者分类的确定。实际上,这意味着,例如,分类为“商品/商人/加工者/用户”类别的特定商品交易者的仓位数据将包括其在该商品中的所有仓位,无论该仓位是否用于对冲或猜测。请注意,贸易商能够按商品报告商业目的,因此,在不同商品的COT报告中可以具有不同的分类。对于其中一份报告,即“金融期货交易员”,所有商品的交易员都归为同一类别。
 
由于法律限制(CEA第8节数据和机密商业惯例),CFTC不会发布有关在COT报告中如何对单个交易者进行分类的信息。
 
通常,COT报告中的数据来自星期二,而星期五发布。 CFTC在周三上午从报告公司接收数据,然后更正和验证数据以在周五下午发布。
 
如何利用CoT交易者承诺报告交易呢?
该策略的规则非常简单:
 
当经销商多头头寸的数量与上一报告相比增加,而空头头寸的数量与上一报告相比下降,则做多。
当经销商多头头寸的数量与前一报告相比下降而卖方多头头寸的数量与前一报告相比增加时,则做空。
如果多头头寸的数量和空头头寸的数量同时上升或下降,则不会产生交易信号。当前位置保持打开状态。
执行第一个条目后,该策略将始终保留在市场中。
 
该策略的执行也并不复杂。与以前的报告相比,每个CoT报告都有一个单独的字段来更改职位,因此无需进行任何计算。可以快速检查所有7种主要货币对,并执行相应的进入和退出。
 
没有止损,获利或任何其他退出条件。当输入相反方向的新位置时,前一个位置将关闭。当新的CoT报告显示相同方向的输入信号时,头寸的大小不会增加。
 
交易CoT报表时,需要注意一些重要的预防措施:不要忘记将空头和多头头寸转换为反向货币对(美元/加元,美元/日元,美元/瑞士法郎和美元/新西兰元)。
尽管此策略对澳元/美元的回溯测试显示出负面结果,但最好将整个专业领域视为一个投资组合,而不是将澳元/美元排除在外。
请记住,《交易者的承诺》报告是在每个星期五的美国东部标准时间15:30发布的,其中包含截至该周二的数据。
有时,由于假期或CFTC网站的工作意外中断,报告的发布会被推迟。交易者有责任决定是使用此类延迟报告中的数据进行交易还是忽略它们。
报告中存在USD/MXN,USD/BRL,USD/RUB和XAU/USD(黄金)的头寸数据,但是这些工具的回测结果非常不准确,因此在此策略中将其省略。您仍然可以尝试自行承担风险,这主要来自较高的点差。
 
特别公告
2020年5月29日:由于交易所和各报告公司在最后一个交易日之间在罕见情况下未平仓量计算中可能会出现时间差异,因此,2020年6月天然气倒数第二个ICE合约(CFTC ID 023392)的数据为5月26日,此报告中省略了2020(最后交易日)。

 



 

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